Dopo l'arresto del potente Margolis, Jerry Welbach è costretto da un boss mafioso a recuperare un'antica pistola, chiamata appunto "The Mexican". La fidanzata Samantha vuole però che molli tutto e lo segue a Los Angeles, ma il giovane non ha scelta: o ritrova la pistola o è un uomo morto. La ragazza rimane così coinvolta nella vicenda e dopo aver rischiato la vita viene rapita.

John Creasy è un ex-agente della CIA con un passato che fa male. Alcolizzato e depresso, non ha più uno scopo nella vita e nemmeno un lavoro. L'unica salvezza è uscire dal proprio mondo. Un caro amico gli trova un posto in Sudamerica come guardia del corpo di una bambina figlia di una ricca famiglia del luogoe,fra loro, nasce lentamente un'amicizia che rompe le barriere del freddo animo del protagonista, riportandolo a sentimenti dimenticati da tempo. Un giorno, purtroppo, Creasy non può evitare il rapimento della bambina da parte di un gruppo di terroristi, durante uno scontro a fuoco in cui viene gravemente ferito. Da questo momento in poi la rabbia di colui che era stato un assassino su commissione, si scaglia contro tutti, per andare a riprendersi ciò che la vita gli aveva ancora regalato.

In cerca della sorella e di risposte, un delinquente in fuga arriva in un hotel squallido dove conosce qualcuno di inquietante e si innamora di una cameriera enigmatica.

Valerie, una ragazza iellatissima, scompare mentre si trova in ferie nel Messico. Per cercarla il ricco padre assume un abile investigatore (Glover), ma anche un poveretto perseguitato, al pari della figlia, da una sfortuna incredibile (Short). È infatti sfruttando questa insolita affinità che la ragazza viene ritrovata. A Martin Short piace "riadattare" i personaggi interpretati dal francese Pierre Richard: è già successo con Due fuggitivi e mezzo (di cui In fuga per tre era il rifacimento) e ora è il turno di La capra.